◆戦略検証マクロ、守りのトレイリングストップと攻めのトレイリングストップ��
前回の記事では、トレイリングストップ(以下TS)を、（一定のPIPS幅で設定した）PLと併用する場合、「損小利大」が鍵であるトレードであるのに、例えば、2005年の9月〜12月のような相場ではPLにより利益が限定されているがために、非常にもったいないことになるというところまで話を進めていました
その解決策は幾つもありますが、その中の2つを例示すると、
●PLを設定せず、TSに「損失限定」と「利益追求」の意味合いを持たせる
●PLをテクニカルポイントによって定義する
が挙げられます
◆そこで、前者についてもう一歩、踏み込んで考えて見たいと思います
考えるべきは「TSの幅」、「通貨ペアごとのボラティリティ」、「期間のボラティリティ」、etc...
うん、「TSの幅」について考えてみます
◆「戦略検証マクロ」に、第三のラジオボタンTSという機能を追加してみました
今回のTSのルールも、前回と同じく、Longの場合、当日の始値が前日の始値を上回ったときに、「当日の始値−TS（幅）＝SL」と定義します（当然、Entryも始値でしてあります）
繰り返しますが、今回は、前回とは異なり、TSのみで、「損失限定」と「利益追求」を行うことが目的であり、USD/JPY、2004/2/2-2006/10/26（日足1000本）、TSの幅を100,150,250PIPSそれぞれにおいて検証してみました
◆この検証から結論できることは、TSのみで「損失限定」と「利益追求」を行う場合、ある程度のTS幅が必要であるということです
このことは、先述の「通貨ペアごとのボラティリティ」、「期間のボラティリティ」とも関連があり、今後、様々な通貨ペア・どのような相場状況にも対応できる汎用性のあるシステムを設計するときには、TS幅をあらかじめ単純なPIPSで設定することは意味が薄いことを示していると考えられます
枝葉末節は、時期が来たら書くことにします
◆今回のまとめとして、PL+TSよりも、TSのみというトレイリングストップの使い方の場合、「損失限定」と「利益追求」の意味合いを持たせることになりますので、「攻めのトレイリングストップ」の意味を持つと考えています
◆今後の記事の予定
●最大ドローダウンと準備資金
●「売買システム入門」楽しんでます
●本ブログの意義（私のメリット・あなたのメリット）
●エントリー時のフィルター
この記事へのコメント
「売買システム入門」いいですよね
とっても濃い内容なのでlenyもまだほとんど理解できていないです(*´Д｀*)
ＴＳの記事とても参考になります
ボラティリティの概念をシステムに入れると
さらに強固なシステムが出来ますよ！！
そして、どの相場にも対応できるようになりますし
自身の適正なボラティリティの範囲も
レバレッジをコントロールすることで設定する事も
出来ますから
そして、そこから資金管理にも
重要な要素になるかと思います
資金管理を徹底しながら最大限の利益を上げる
建玉法にボラティリティーの概念は
とってもいい仕事をしてくれると思いますよ(*´Д｀*)
とっても濃い内容なのでlenyもまだほとんど理解できていないです(*´Д｀*)
ＴＳの記事とても参考になります
ボラティリティの概念をシステムに入れると
さらに強固なシステムが出来ますよ！！
そして、どの相場にも対応できるようになりますし
自身の適正なボラティリティの範囲も
レバレッジをコントロールすることで設定する事も
出来ますから
そして、そこから資金管理にも
重要な要素になるかと思います
資金管理を徹底しながら最大限の利益を上げる
建玉法にボラティリティーの概念は
とってもいい仕事をしてくれると思いますよ(*´Д｀*)
コメントありがとうございます
lenyさんのブログ、過去記事まで拝見しました
「お金は目的のある人のところに集まる」
この言葉に心底共感します
さて、TSにボラティリティの要素を入れることで、lenyさんの仰るとおり、どの相場（どの通貨ペア、そして、ある通貨ペアのどの時期にも応じてという意）にも「より」対応できるものができると考えています
現在の理想は全てのルールを相場状況に応じて自己調整できるシステムを作り上げることです
SLを例にすると（� 祗◆祗�）、
�．┘鵐肇蝓爾汎瓜�に固定したSLを設定する（これでも、SLを入れないよりは遥かにまし）
�△修�SLが相場に応じて一定の幅で動く、いわゆるTS（相場状況を反映しているといえる）
��そのTSの幅もボラティリティを加味して変動する
（より相場状況を反映しているといえる）
・・・
全てのルールに「自然の根拠」を組み込むこと、それが理想です
書いているうちに支離滅裂なコメントになってしまいました
lenyさんのブログ、過去記事まで拝見しました
「お金は目的のある人のところに集まる」
この言葉に心底共感します
さて、TSにボラティリティの要素を入れることで、lenyさんの仰るとおり、どの相場（どの通貨ペア、そして、ある通貨ペアのどの時期にも応じてという意）にも「より」対応できるものができると考えています
現在の理想は全てのルールを相場状況に応じて自己調整できるシステムを作り上げることです
SLを例にすると（� 祗◆祗�）、
�．┘鵐肇蝓爾汎瓜�に固定したSLを設定する（これでも、SLを入れないよりは遥かにまし）
�△修�SLが相場に応じて一定の幅で動く、いわゆるTS（相場状況を反映しているといえる）
��そのTSの幅もボラティリティを加味して変動する
（より相場状況を反映しているといえる）
・・・
全てのルールに「自然の根拠」を組み込むこと、それが理想です
書いているうちに支離滅裂なコメントになってしまいました
2006/10/31(Tue) 21:07 | URL | double helix #T/83dEcQ[ 編集]
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